ATR چیست و چگونه می تواند در تنظیم ضررهای متوقف به من کمک کند؟

ATR و متوقف کردن ضرر توسط لوئیز. بدفورد

یکی از مفاهیم کلیدی که من برای تجارت بازارها از آن استفاده می کنم ، دامنه واقعی (ATR) است. این فقط روشی برای اطمینان از توقف خیلی تنگ نیست. اگر در یک ATR 3 برابر متوقف شوید ، پس از آن نیز منطقی است که فرض کنید که بیشتر 2x یا 2. 5x شما را نگه می دارد.

محدوده واقعی شاخصی است که در ابتدا توسط ولز وایلدر تعریف می شود. این بزرگترین موارد زیر برای هر دوره است:

• فاصله از بالا تا پایین امروز.
• فاصله از دیروز نزدیک به بالاترین امروز.
• فاصله از دیروز نزدیک به پایین امروز.

دامنه متوسط واقعی: آیا میانگین دامنه های واقعی در دوره های X گذشته (جایی که X توسط کاربر مشخص شده است).

یک تعریف ساده ، حرکت در سنت است که می توان سهم را در یک دوره خاص به طور منطقی انجام داد. در یک نمودار روزانه ، نشان می دهد که قیمت سهم احتمالاً در یک روز چقدر بالا یا پایین می رود. این به طور معمول رقمی را نشان می دهد که از فعالیت قیمت 15 تا 20 روز گذشته تهیه شده است.

به عنوان مثال ، هنگام نگاه به نمودار روزانه Smorgon Steel ، محاسبه ذهنی چقدر این سهم به طور روزانه متفاوت است. وقتی به شکل ATR نگاه می کنیم ، این نشان می دهد که به طور متوسط ، همانطور که طی 15 روز گذشته اندازه گیری می شود ، این سهم با 2. 33 سنت در روز بالا یا پایین می رود. این رفتار معمولی برای این سهم است. این پیامدهایی برای اندازه گیری موقعیت ، تنظیم توقف ، روش ورود و خروج دارد.

نوسانات هیچ تعصب ندارد. این که آیا سهم به ارزش بالا یا پایین حرکت می کند ، هیچ نتیجه ای برای محاسبه ATR ندارد. این مقداری است که حرکت می کند ، بدون در نظر گرفتن جهت که حساب می شود.

استفاده از فولاد Smorgon به عنوان نمونه ، اگر ما از 3 ATR به عنوان توقف اولیه استفاده می کردیم ، به محاسبه زیر نگاهی بیندازید:

قیمت فعلی = 1. 00 $ ATR = 2. 33 سنت یعنی 0. 0233

برای محاسبه جایی که می توانیم برای از دست دادن توقف اولیه ، بر اساس یک توقف 3 ATR ، از فرمول زیر استفاده کنیم:

قیمت فعلی - 3 ATR = قیمت خروج

1. 00 دلار - (3 x . 0233) = 0. 93 دلار (گرد)

اولا ، من دوست دارم به میانگین محدوده واقعی نگاه کنم تا مطمئن شوم که توقف های من فاصله معقول و معقول از ورودی های من برای بازه زمانی که من تجارت می کنم ، فاصله دارد. یکی از ترتیبات ممکن استفاده از 3 یا 4 برابر 10 روز ATR برای معاملات بلند مدت ، 1. 5 ATR برای معاملات 5 تا 10 روز ، 1. 0 ATR برای معاملات 1-3 روز و 0. 25 ATR برای معاملات Intraday است. نکته جالب در مورد ATR این است که با افزایش نوسانات بالا می رود ، بنابراین به معامله گر می تواند با افزایش نوسانات بازار از توقف های گسترده تر استفاده کند.

از این نظر ، یک سطح توقف 2 ATR برای قرار دادن توقف کوتاه مدت مناسب است ، یک سطح توقف 3 ATR برای قرار دادن توقف میان مدت مناسب است و معمولاً 4 سطح توقف ATR توسط معامله گران بلند مدت استفاده می شود.

این مفهوم همچنین می تواند با قانون 2 ٪ ترکیب شود ، که مسئله دیگری است که باید در نظر بگیرید.

ATR برای معاملات روز

تا آنجا که معاملات روز ، ATR یا میانگین محدوده واقعی به طور متوسط در طی دوره X تفاوت بین روزهای بالاترین ارزش و کمترین مقدار آن روز است. با طول شمع یا میله های OCHL از نظر بصری دیده می شود. هنگامی که بازارها شمع ها را باز می گردانند و اندازه یا مقدار ATR افزایش می یابد. در بازار خرس اندازه به میزان باورنکردنی افزایش می یابد. این یک معیار جایگزین برای نوسانات است اما تجارت روز را مانند گرفتن آب نبات از کودک انجام می دهد. در یک بازار گاو نر معمولی ، FTSE دامنه روزانه حدود 20-30 امتیاز خواهد داشت. اگر با 10PP پوند تجارت می کنید ، ممکن است خوش شانس باشید که از 15 پیپ پیروز شوید. من حساب می کنم که اگر برای روز معاملاتی کامل در مقابل صفحه نشسته اید ، احتمال منطقی برای انتخاب حدود 50 ٪ ATR را در یک روز نسبتاً متوسط دارید.

محتوای این سایت حق چاپ کپی رایت 2016 شرط بندی شرط بندی با مسئولیت محدود است. اگر می خواهید هر یک از آن را تولید کنید ، با ما تماس بگیرید.