تأثیر خطر مدل در تجارت الکترونیکی چیست؟

فعالیت تجارت الکترونیکی (تجارت الکترونیکی) از جمله الگوریتم های معاملاتی ، سیستم عامل های تجارت الکترونیکی و دسترسی مستقیم به بازار / استراتژیک همچنان روشی غالب است که در آن شرکت ها تجارت می کنند و به تناسب تجارت صوتی ادامه می یابد. با توجه به سرعت تغییر در تجارت الکترونیکی ، مدیریت ریسک تا حد زیادی توسط خط اول هدایت شده است و استاندارد صنعت برای نظارت خط دوم و چارچوب مدیریت ریسک گسترده تر هنوز در حال تحول است. در این وبلاگ ، ما به چالش های ناشی از مدیریت ریسک مرتبط با مدل های فعالیت های تجارت الکترونیکی توجه می کنیم زیرا شرکت ها به CP6/22 پاسخ می دهند.

مدیریت ریسک مدل (MRM) و اصول مرتبط با آن برای مدت طولانی در چارچوب ریسک و کنترل مشاغل تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال ، رویکردهای مربوط به و جاسازی MRM در تجارت الکترونیکی ، در سراسر صنعت متناقض است ، که ممکن است منجر به این شود که برخی از بنگاه ها با عدم توانایی نظارت کافی و چالش مؤثر در تمام مدلهای موجود در تجارت الکترونیکی ، از انتظارات PRA کم بگیرند.

چالش های فعلی در رابطه با خطر مدل در تجارت الکترونیکی چیست؟

همچنان در پاسخ بنگاهها به چالش های ارائه شده توسط MRM در تجارت الکترونیکی ، تغییرات قابل توجهی وجود دارد. چندین شرکت با ایجاد رویکردهای مهارکننده هنگام استفاده از MRM برای فعالیت تجارت الکترونیکی پاسخ داده اند. اینها به طور معمول پوشش دستی با فرآیندهای معاملاتی Algo موجود است ، زیرا چرخه حیات مدل (به عنوان مثال ، شناسایی ، توسعه ، اعتبار سنجی ، اجرای ، استفاده / استقرار و نظارت) با چرخه زندگی تجارت الکترونیکی تراز می شوند. با این حال ، در جایی که تجارت الکترونیکی اساساً متفاوت است ، در سرعت سریع تغییر در چرخه چرخه الکترونیکی ، زمان کوتاه تر برای بازار و میزان و سرعت شرکت ها باید در پاسخ به تغییر سریع شرایط بازار سازگار شود. علاوه بر این ، خطر مدل همیشه اصلی یا تنها خطر تأثیرگذاری بر فعالیت تجارت الکترونیکی نیست. PRAS CP6/22 پنج اصل را برای مدیریت ریسک مدل تعیین می کند و برخی از چالش های کلیدی با پاسخ های احتمالی به خطر مدل تعبیه شده در فعالیت تجارت الکترونیکی شامل موارد زیر است:

1) شناسایی مدل و طبقه بندی ریسک مدل

چالش ها: بنگاهها باید بدون ایجاد پوشش دستی یا گران قیمت ، فرآیندهای روشنی را در مورد شناسایی مدل در موجودی تجارت الکترونیکی ایجاد کنند و بتوانند بدون کپی کردن موجودی تجارت ALGO ، مؤلفه های اصلی موجودی مدل را بگنجانند. علاوه بر این ، بنگاهها باید تعریف کنند که ریسک مدل مادی چیست زیرا تجارت ALGO می تواند خطرات مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد ، تلاش برای جداسازی یا اندازه گیری ریسک مدل مناسب می تواند چالش برانگیز باشد و می تواند منجر به کاربرد نامتناسب کنترل ها و نظارت های مربوط شود. لطفاً به وبلاگ ما منتشر شده است که اخیراً بینش دیگری در مورد شناسایی مدل ارائه می دهد.

بینش صنعت: تعدادی از بنگاهها برای شناسایی مدل های موجود در موجودی تجارت الکترونیکی ، با تیم های ریسک خط دوم کار کرده اند. در برخی موارد ، بنگاهها با ایجاد فرایندی برای شناسایی مدل ها در مرحله توسعه و تصویب ، گام به گامی بیشتر به سمت تحقق اصول PRAS طی کرده اند تا بتوانند تجارت الکترونیکی و موجودی مدل را پیوند دهند. اکثر شرکت ها ممکن است تصمیم بگیرند که هر دو را انجام دهند ، یعنی مدل های موجود در موجودی تجارت الکترونیکی موجود را شناسایی کنند ، و همچنین فرایندی را برای شناسایی مدل ها در هنگام تأیید ایجاد کنند.

2) حاکمیت و نظارت

چالش ها: بنگاهها همچنان به عنوان بخشی از چرخه عمر ALGO ، نظارت و تعبیه خط دوم فعالیت های تجارت الکترونیکی را پیدا می کنند. برخی از چالش های متداول در اجرای نظارت مناسب خط دوم عبارتند از:

• تیم های مختلف خط دوم مسئولیت نظارت بر ریسک های مختلف تأثیرگذار بر فعالیت تجارت ALGO دارند ، از جمله ریسک مدل اما محدود نیستند که می تواند منجر به تکثیر و فرایندهای ناکارآمد شود.
• مسئولیت پذیری در مورد ریسک تجاری معمولاً در کلاسهای مختلف محصول و حوزه های قضایی است که منجر به ساختار نظارتی تکه تکه شده در عملکردهای خط اول و دوم می شود.
• عدم تخصص تجارت الکترونیکی به ویژه در تیم های خط دوم ، که منجر به اتکا به خط اول می شود.

بینش صنعت: برخی از بنگاهها نظارت بر ریسک مدل را به عنوان بخشی از مجامع موجود در تجارت الکترونیکی موجود که با سازه های نظارت بر نهاد یا مدیریت ریسک جهانی تعامل دارند ، درج کرده اند. بسته به سطح MI موجود در معیارهای ریسک مدل ، برخی از شرکت ها برای گزارش و تشدید پوشش های دستی ایجاد کرده اند.

3) توسعه ، اجرای و استفاده از مدل

چالش ها: مدیریت ریسک مدل سنتی برای مدل ها (یعنی ارزیابی ، مدل های سرمایه و غیره) تکامل یافته است که می تواند ماهها بر خلاف الگوریتم های معاملاتی برای توسعه ، آزمایش ، استقرار و اعتبارسنجی طول بکشد. در چنین شرایطی ، مستندات اساسی ممکن است سالها تغییر نکند. با این حال ، چرخه عمر محصول تجارت الکترونیکی با چنان سرعتی حرکت می کند که تلاش برای کلون کردن رویکردهای مدل موجود احتمالاً برای تجارت پر هزینه است و از منظر عملیاتی غیر عملی است زیرا با سرعت مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی مطابقت نخواهد داشت. این چند چالش اساسی را ارائه می دهد ، که شامل:

• نرخ پیچیده و/یا سریع تغییر در داده ها ، دامنه ، ساختار و استفاده مورد نیاز در تجارت الکترونیکی (به عنوان مثال ، حجم قابل توجه ، تنوع و کیفیت متغیر ورودی های داده های بازار ، تغییرات کوچک مکرر یا تأثیرات متعدد یک تغییر).
• تعریف موارد استفاده مناسب و دامنه آن برای تجارت الکترونیکی (به عنوان مثال ، استفاده از مدل های اجرای توسعه یافته در یک کلاس دارایی در سایر کلاس های دارایی).
• مستندات توسعه و آزمایش دو چالش اساسی را ارائه می دهد. در مرحله اول ، در دسترس بودن مستندات در زمان برای فعال کردن آزمایش و چالش مؤثر. ثانیا ، عمق و وسعت پوشش مستندات. ایجاد سریع و تغییر در مدلهای همراه با چرخه عمر کوتاه نیاز به رویکردهای خودکار تر برای تولید و اعتبار سنجی مستندات دارد.
• استقرار و اجرای کنترل شده ، یعنی در تجارت الکترونیکی ، اجرای و انتشار اغلب با استفاده از استقرار انجام می شود و لزوماً در یک نقطه واحد نیست.

بینش صنعت: این یکی از زمینه های چالش برانگیز برای پیاده سازی بنگاه ها ، به طور خاص با توجه به ادغام تجارت الکترونیکی و چرخه ریسک مدل (از جمله مستندات اساسی) با بررسی و چالش مناسب خط دوم است. برخی از بنگاهها با ایجاد مستندات یا مستندات اضافی از طریق الگوهای ریسک که معمولاً توسط تیم های خطر خط دوم استفاده می شود ، پاسخ داده اند. با این حال ، چنین رویکردی ممکن است در طولانی مدت مقیاس پذیر یا مقرون به صرفه نباشد ، زیرا تجارت الکترونیکی همچنان بر تجارت تسلط دارد و به عنوان استفاده از مدل های یادگیری ماشین (ML) در تجارت الکترونیکی افزایش می یابد و چالش های بیشتری را در مورد توضیحات ایجاد می کندشفافیت مدل ها.

4) اعتبار سنجی مدل مستقل

چالش ها: چالش اصلی کالیبراسیون سطح تجزیه و تحلیل متناسب در تجارت الکترونیکی است ، در حالی که میزان و زمان اعتبارسنجی مستقل مورد نیاز را نیز تعریف می کند. اعتبار سنجی ریسک مدل سنتی معمولاً کاملاً مستقل انجام می شود که در آن می توان آزمایش ، توسعه و اجرای را از طریق هر دو تأیید کرد و سناریوهای آزمایش ریاضی/کد و/یا بازآفرینی را بررسی کرد. با این حال ، چنین رویکردی می تواند در یک محیط تجارت الکترونیکی بسیار چالش برانگیز باشد که در آن حجم داده ها ، سرعت تغییر و استفاده از فناوری اغلب بسیار خواستار است. این امر به ویژه برای تیم های خط دوم چالش برانگیز است زیرا محدودیت های هزینه اغلب به معنای این است که آنها فناوری ، مهارت و دسترسی به بازار یکسان را به عنوان تیم های خط اول ندارند.

بینش صنعت: بسیاری از بنگاهها در مراحل مختلف ایجاد تیم های اختصاصی خط دوم برای ارائه اعتبار مستقل برای مدل های تجارت الکترونیکی قرار دارند. اگرچه پاسخ ها اغلب توسط هر دو هزینه و عوامل عملیاتی مانند محاسبه منابع و در دسترس بودن مهارت های کمی مناسب محدود می شوند ، شرکت ها به طور فزاینده ای راه هایی را برای مقابله با این چالش ها مانند خارج از منابع و استفاده از ابر برای تقویت منابع محاسباتی ابداع می کنند.

5) خطرات خطر مدل

چالش ها: بنگاهها باید ماده ریسک مدل را تعریف کنند و سیاست ها ، رویه ها و فرآیندها را ایجاد کنند تا برای نظارت بر عملکرد مدل و شناسایی هرگونه تنظیم مدل استفاده کنند. چالش اصلی در نظارت مناسب خط دوم و اطمینان از این که این سیاست ها و رویه ها به طور مناسب تعبیه شده اند ، اطمینان از این است که تیم های خط دوم با ماهیت در حال تحول استراتژی های معاملات الکترونیکی خطوط اول و توسعه برنامه ها همگام هستند.

بینش صنعت: برخی از بنگاهها برای ارزیابی مادی بودن برای مدل های مشخص شده در موجودی تجارت الکترونیکی خود ، رویکردهای موقت ایجاد کرده اند ، که آنها را در مورد سطح نظارت مورد نیاز تیم های خط دوم آگاه کرده است. به عنوان مثال ، برخی از بنگاهها ریسک ناشی از ریسک مدل و حذف سایر تأثیرات ریسک (یعنی سوء استفاده از بازار) را جدا کرده اند. در حالی که ، برخی از بنگاهها بر اساس نتیجه اعتبار سنجی مدل مستقل و مادی بودن هر مسئله مشخص شده ، به ریسک مدل نگاه کرده اند.

بعدش چی؟

انتشار PRA CP6/22 تعریف مداوم و گسترده ای از مدل را ارائه می دهد که بسیاری از مؤلفه های فعالیت تجارت ALGO را در دامنه به ارمغان می آورد. پیش بینی می شود بیانیه نظارتی جدید در Q1 2023 منتشر شود ، و شرکت ها معمولاً 12 ماه پس از آن برای ارزیابی آمادگی برای رعایت این الزامات از جمله:

هر مدل تجارت الکترونیکی را که باید تحت چارچوب/موجودی MRM شما آورده شود ، شناسایی کنید

خود ارزیابی را در برابر 5 اصل پیشنهادی در CP6/22 تکمیل کنید

هرگونه شکاف برای اصلاح را برای رسیدگی به هرگونه مسئله و ایجاد جدول زمانی برای تکمیل مشخص کنید.

سایر انتشارات اخیر Deloitte مربوط به این موضوع که ممکن است به آن علاقه مند باشید:

• یک رویکرد اصولی: مدیریت ریسک مدل در کانون توجه PRA
• مدیریت ریسک تجارت الکترونیکی
• مدل چیست؟< SPAN> انتشار PRA از CP6/22 تعریف مداوم و گسترده ای از مدل را ارائه می دهد که بسیاری از مؤلفه های فعالیت تجارت ALGO را در دامنه به ارمغان می آورد. پیش بینی می شود بیانیه نظارتی جدید در Q1 2023 منتشر شود ، و شرکت ها معمولاً 12 ماه پس از آن برای ارزیابی آمادگی برای رعایت این الزامات از جمله: