معکوس: رسمی کردن نقطه ورود و توسعه یک الگوریتم معاملات دستی

در حال حاضر دو مقاله (معکوس: Grail مقدس یا یک توهم خطرناک؟ و معکوس: کاهش حداکثر کاهش و آزمایش سایر بازارها) ، ما در حال مطالعه استراتژی معاملات معکوس بوده ایم. ما استفاده از استراتژی تجارت را در بازارهای مختلف در نظر گرفتیم ، مناسب ترین بازارها را پیدا کردیم و قوانین اساسی را برای معکوس مناسب رسمیت دادیم. به نظر می رسد موضوع کاملاً مورد بحث قرار گرفته است. چه چیز دیگری را می توان در مورد تکنیک معکوس نوشت؟با این حال ، مشکلی وجود دارد که قبلاً به آنها اشاره کردیم ، اما راه حلی که هرگز به آن نزدیک نشده ایم.

مشکل با نقطه ورود مرتبط است که در استراتژی ما رسمی نیست. این بدان معنی است که هر لحظه می توان ورود معامله را انجام داد. نتیجه این می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. ممکن است شخصی با سود گرفتن معامله بسته شود. یک معامله گر دیگر ممکن است 5 دقیقه بعد وارد شود و کل زنجیره معاملات را با از دست دادن توقف بسته کند.

به همین دلیل است که تمام آزمایشات انجام شده در مقالات قبلی فقط برای موارد قابل اعتماد در نظر گرفته می شوند ، وقتی تصمیم می گیرید دقیقاً در همان روز تاریخی ، ساعت و دقیقه وارد شوید ، همانطور که در تستر استراتژی انجام شد. اگر یک دقیقه قبل یا دیرتر وارد تجارت شوید ، همان رشد سود را نمی توان تضمین کرد.

بنابراین ، ما به برخی از قوانین نیاز داریم تا "چه موقع وارد یک معامله" و "جهت ورود" شویم. چنین قوانینی نباید نمودارهای سود ما را بدتر کند. بگذارید سعی کنیم چنین قوانینی را پیدا کنیم.

نمادهای آزمایش شده

آزمایش بر روی نمادها انجام خواهد شد که بهترین عملکرد را در مقاله قبلی نشان می دهد. همچنین ، نمادها برای جلوگیری از تصادفی نتایج به دست آمده ، باید از تاریخچه کافی برخوردار باشند.

مانند مقاله قبلی ، ما استراتژی را با چندین کارگزار آزمایش خواهیم کرد. از نمادهای بازارهای مختلف برای آزمایش استفاده می شود ، به جز جفت های فارکس. این امر به این دلیل است که ما با استفاده از شاخص های استاندارد نتوانستیم به نتایج بهتر یا مقایسه ای مشابه دست یابیم. بنابراین ، در مقاله اول فهمیدیم که هیچ یک از شاخص های آزمایش شده نمی توانند نتایج مشابه ورود تصادفی در بازار فارکس را به دست آورند.

در این مقاله اوراق بهادار زیر را آزمایش خواهیم کرد:

کارگزار 1 ، بورس سهام: TripAdvisor ، Sberbank ، nintendo_us ، tencent ، michael_kors ، starbucks ، gazprom ، petrobras ، snap ، sqm.

کارگزار 2 ، بورس سهام: orcl. m ، intc. m ، foxa. m ، sbux. m ، nke. m ، hpe. m ، msft. m ، ko. m ، atvi. m.

کارگزار 1 ، شاخص ها: ym.

کارگزار 2 ، کالا: برنت.

آنچه در Revertea جدید است

تغییرات زیر در REVERTEA در مقایسه با مقاله قبلی اجرا شده است:

• دکمه بسته جدید اجازه می دهد تا هر موقعیت باز را ببندید.
• امکان نمایش سود موقعیت فعلی در نمودار (در کنار دکمه بستن) اضافه شده است.
• امکان ایجاد ضرر متوقف به عنوان درصدی از قیمت فعلی اضافه شده است.
• پارامترهای اضافه شده از دنباله ثابت بعد از امتیازات سود N و معاملات ثابت در امتیاز استفاده می کنند.
• امکان استفاده از حالت پر کردن Order_Filling_ioc اضافه شده است.

چه چیز جدیدی در Revertmanualea است

تغییرات زیر در REVERTMANUALEA ایجاد شده است:

• دکمه جدید Close All اجازه می دهد تا تمام موقعیت های باز را که توسط EA اداره می شود ، بسته شود.
• سود کل کلیه موقعیتهای مدیریت شده توسط EA در نزدیکی دکمه Close All نمایش داده می شود.
• دکمه های کلیه موقعیت های مدیریت شده توسط EA در نمودار نمایش داده می شود.
• امکان استفاده از حالت پر کردن Order_Filling_ioc اضافه شده است.

دکمه هایی برای موقعیت هایی که توسط EA اداره می شوند. با کلیک بر روی یک دکمه نماد نمودار نماد مربوطه را باز می کند. همچنین ، این دکمه ها اطلاعات مرتبط با آن ، مانند نام نماد ، مرحله فعلی و همچنین سود موقعیت فعلی را نشان می دهند. اگر رنگ دکمه تغییر کرده باشد ، این بدان معنی است که موقعیت کاملاً بسته شده است (یا با سود گرفتن یا با رسیدن به حداکثر تعداد مراحل زنجیره ای).

همچنین به پارامتر جدید توجه کنید که با کلیک بر روی دکمه نماد ، آخرین ضررها را نشان دهید. به طور پیش فرض تنظیم شده است. این بدان معنی است که مقدار آخرین تلفات در یک نظر به نمودار نمایش داده می شود ، که با کلیک بر روی دکمه نماد مناسب باز می شود. این امکان دسترسی سریع به داده ها را در مورد حداقل سود مورد نیاز برای پوشش کلیه ضررهای موجود در زنجیره فراهم می کند.

رسمیت نقطه ورود

به منظور از بین بردن وابستگی به نتایج سیستم معاملاتی در زمان ورود ، باید به جای ورود به هر زمان که هیچ موقعیتی باز برای آن نماد وجود نداشته باشد ، برخی از قوانین را پیدا کنیم که اجازه می دهد در شرایط خاصی وارد شوند.

به نظر من ، میانگین متحرک مناسب ترین ابزار برای تعیین چنین نقطه ورود است.

اول ، این امکان را برای تعیین یک روند جهانی و بنابراین جهت ورود فراهم می کند: اگر میانگین متحرک رشد کند ، یک موقعیت طولانی وارد کنید ، در غیر این صورت کوتاه بروید.

دوم ، یک قانون اضافی امکان محدود کردن ورود را فراهم می کند. به عنوان مثال ، پس از عبور از نوار قبلی از میانگین متحرک به سمت بالا یا پایین.

از این قوانین به عنوان شرایط ورود استفاده می شود. مدتها پیش امکاناتی برای استفاده از چنین قوانینی در مشاور متخصص REVERTEA اجرا شد. تنها کاری که برای فعال کردن استفاده از میانگین متحرک باید انجام دهیم تغییر پارامترهای زیر است:

• موقعیت های کوتاه را باز کنید - تنظیم کنید ، در غیر این صورت EA فقط موقعیت های طولانی را باز می کند ، در حالی که سیگنال های کوتاه را نادیده می گیرد.
• دوره - دوره مورد نظر را در این پارامتر در زیر نشانگر MA #1 تنظیم کنید.
• همانطور که نیاز دارید ، تمام تنظیمات دیگر را در زیر بلوک MA #1 نشانگر پیکربندی کنید.

یک بایگانی که در زیر ضمیمه شده است ، شامل کلیه پرونده های تنظیم شده با تنظیمات مناسب برای نمادهای خاص است.

در این مقاله از یک میانگین متحرک ساده استفاده خواهیم کرد. اگر هر نوع MA دیگری را ترجیح می دهید ، می توانید مورد مورد نظر را در پارامتر مناسب در زیر نشانگر MA #1 در تنظیمات EA انتخاب کنید.

بازار سهام. در مقاله قبلی ، فهمیدیم که بازار سهام مناسب ترین راه برای استراتژی معکوس است. بگذارید با این بازار شروع کنیم.

اول ، ما نتایج را با نمادهای مختلف برای کارگزار مقایسه خواهیم کرد. دو برابر بیشتر از موارد ارائه شده توسط کارگزار 2. با این حال ، کارگزار نیز مزایایی دارد: مبادله برای موقعیت های کوتاه مثبت است ، یعنی مبادله برای داشتن موقعیت های کوتاه به شما پرداخت می شود.

نتایج آزمایش برای همه بازارها در جداول مناسب ارائه می شود. هر ردیف جدول ابتدا اطلاعاتی را در مورد نتایج آزمایش بدون استفاده از هرگونه شاخص ارائه می دهد. یعنییک موقعیت بلافاصله پس از بسته شدن زنجیره قبلی با گرفتن سود یا متوقف کردن ضرر باز می شود. سپس ، یک خط جدید در همان ردیف جدول نتایج آزمایش را برای همان نماد با همان مقادیر SL و TP ارائه می دهد ، اما با استفاده از نشانگر متوسط حرکت ساده.

از آنجا که Revertea همچنین از تجارت بدون معکوس پشتیبانی می کند ، ما با استفاده از میانگین متحرک ، سودآوری معاملات کلاسیک را نیز بررسی خواهیم کرد. بهترین نتایج این تست ها در خط سوم هر سطر جدول ارائه می شود.

نتایج آزمایش استراتژی تجارت با معکوس ، بدون شاخص ، با نتایج منتشر شده در مقاله قبلی متفاوت است. این امر به این دلیل است که بیش از یک ماه از زمان انتشار آن گذشته است. بنابراین ، ما می توانیم بررسی کنیم که از آن زمان تغییر کرده است.

قبل از انجام نتایج آزمایش ، اجازه دهید هدف برخی از ستون های جدول را به یاد بیاوریم:

• سالانه ٪ - مقدار مطابق فرمول زیر محاسبه می شود: ((سود/حداکثر پیش بینی)*100)/تعداد سالهایی که داده های نماد تاریخی در دسترس است ، یک عدد تقریبی است و همچنین به منظور هدفتجزیه و تحلیل تطبیقی ؛
• حداکثرضرر و زیان - حداکثر تعداد خسارات متوالی ، یعنی اینکه قبل از رسیدن به سود ، باید به زنجیره ای عمیق برویم.
• معاملات (سال/کل) - میانگین تعداد موقعیت هایی که برای آن نماد در سال باز می شود (تعداد کل معاملات براساس تعداد سالها تقسیم می شود ، که داده های تاریخی در دسترس است).

کارگزار 1 ، بازار سهام:

اکنون نتیجه گیری نمی کنیم. ابتدا نمودارهای مربوطه را مشاهده کنید. نتیجه گیری در پایان این بخش برای همه بازارها انجام خواهد شد.

در مورد نمودارها ، اختصارات زیر روی آنها استفاده می شود:

• ساده - نمودار یک استراتژی معاملاتی بدون هیچ گونه شاخصی (یک ورود طولانی بلافاصله انجام می شود ، پس از اینکه هیچ موقعیتی برای نماد وجود ندارد).
• کارشناسی ارشد - ورود بر اساس سیگنال های متوسط در حال حرکت ؛
• Norevert - ورود بر اساس حرکت سیگنال های متوسط بدون استفاده از تکنیک معکوس.