بهترین استراتژی های معاملاتی خودکار 2022

یک سیستم معاملاتی خودکار مجموعه ای از قوانینی است که می تواند برای یک کامپیوتر برنامه ریزی شود تا هر زمان که قوانین در یک بازار مالی خاص اتفاق بیفتد ، به طور خودکار معاملات را اجرا کند. یک سیستم معاملاتی خودکار همان چیزی است که یک استراتژی معاملاتی خودکار ، یک استراتژی ALGO ، یک الگوریتم معاملاتی ، یک ربات معاملاتی یا یک استراتژی تجارت الگوریتمی است.

به طور خلاصه ، هر مجموعه از پیش تعیین شده از قوانین خرید و فروش که می تواند معاملات را بطور خودکار اجرا کند ، می تواند یک سیستم معاملاتی خودکار در نظر گرفته شود. قوانین معاملات می تواند مجموعه ای از سناریوها باشد و نیازی به مدل های ریاضی پیچیده نیست.

مثال سیستم معاملاتی خودکار ساده

ساده ترین استراتژی معاملاتی خودکار ، یک استراتژی متقاطع متوسط در حال حرکت است. این سیستم وقتی قیمت سهام بالاتر از میانگین متحرک افزایش می یابد و وقتی قیمت سهام پایین تر از میانگین متحرک می شود ، می فروشد.

معامله گران الگوریتمی مدتهاست که این استراتژی را برای از دست دادن درخشش خود در بازارهای مالی می دانند ، اما این سیستم نمونه ای عالی از چگونگی تصمیم گیری های خرید یا فروش ساده با استفاده از شاخص های فنی یا قیمت های بازار است. اگر می توانید آن را فکر کنید ، می توان آن را کدگذاری کرد.

بعداً ما به استراتژی های تجارت الگوریتمی بسیار پیچیده تر و الگوریتم های معاملاتی خواهیم رسید. با این حال ، من به تجارت جعبه سیاه نمی روم که در آن استراتژی ها به رایانه شناخته شده است اما برای انسان مسئول رایانه شناخته نشده است.

تجارت الگوریتمی چگونه کار می کند؟

تجارت الگوریتمی از طریق اینترنت کار می کند و به یک رایانه یا سرور اجازه می دهد داده های بازار را دریافت کند و دستورالعمل های معاملاتی را به رایانه یا سرور دیگر ارسال کند. به عنوان مثال ، یک شرکت بازرگانی با فرکانس بالا ممکن است سرورهای خود را در مرکز داده مبادله مستقر کند. این امر باعث می شود تأخیر کمتری در دریافت قیمت های جدید بازار و صدور سفارشات جدید باشد.

این سرور همچنین می تواند استراتژی های معاملاتی را محاسبه کرده و سفارشات خرید و فروش را مستقیماً به مبادله ارسال کند. مبادله پیام را تجزیه می کند و اقدامات مورد نظر سازندگان بازار را اجرا می کند.

بیشتر سیستم های معاملاتی از طریق پروتکل مبادله اطلاعات مالی یا پروتکل رفع با مبادله ارتباط برقرار می کنند. با این حال ، بسیاری از معامله گران مستقل دارای کارگزاران هستند که این ارتباط ارتباطی را که در این سکو ایجاد شده است فراهم می کنند و بیشتر معامله گران هرگز نگران نحوه کار تجارت الگوریتمی نیستند.

اکثر سیستم عامل ها ، کارگزاران و نرم افزارها رابط های برنامه نویسی برنامه یا API را ارائه می دهند که اتصال کد سفارشی را به مبادله یا کارگزار آسان می کند. با این حال ، نرم افزاری مانند ساخت آلفا یا تراکم امکان اتصال مستقیم با ارائه دهندگان داده ، کارگزاران و صرافی ها را فراهم می کند تا معامله گران فقط باید نگران ورودی ها ، خروج ها و مدیریت ریسک باشند.

انواع مختلف سیستم های معاملاتی خودکار چیست؟

انواع مختلفی از استراتژی های تجاری وجود دارد اما بیایید پنج استراتژی محبوب را در زیر پوشش دهیم. این استراتژی ها می توانند برای سرمایه گذاران طولانی مدت یا معامله گران روزانه اعمال شوند. برای یک نگاه گسترده تر ، لطفاً راهنمای تجارت الگوریتمی من را بررسی کنید.

حرکت یا روند زیر

احتمالاً ساده ترین و گسترده ترین مورد استفاده - به ویژه در بین بازرگانان کالا. استراتژی های زیر با هدف گرفتن حرکت طولانی مدت قیمت در یک جهت واحد یا "روند".

استراتژی های روند تمایل به درصد پیروزی پایین تر دارند زیرا این استراتژی ها در مقایسه با بازنده های مکرر اما کوچکتر ، برندگان بزرگ را به دست می آورند. بازده معمولی از یک استراتژی روند ممکن است یک سری از ضررهای کوچک و سپس یک برد بزرگ باشد که سیستم حرکت روند بزرگ را ضبط می کند.

این استراتژی ها به بهترین وجه توسط معامله گران با وضوح شدید و توانایی مقاومت در برابر ضررهای مکرر انجام می شود. دوره های ریزش و سر و صدا بسیار رایج تر از حرکات بزرگ است و به این ترتیب منجر به حساب تجارت شما می شود که بیشتر اوقات پیشرفت زیادی نمی کند و سپس جهش های بزرگ را به یکباره انجام می دهد.

معکوس میانگین

میانگین استراتژی های معاملات برگشت پذیر تمایل به افزایش درصد بالاتری دارند زیرا آنها برنده های کوچک مکرر و ضرر بزرگی را دارند. بازده معمولی از یک استراتژی میانگین برگشت ممکن است یک سری از برد های کوچک و سپس یک ضرر بزرگ در هنگام شکستن روند باشد.

ساده ترین استراتژی معکوس ، برنامه ای است که هدف آن خرید و فروش انحراف بزرگ از میانگین متوسط یا قیمت متوسط وزن است. هرچند که قیمت از میانگین دور می شود ، اما محاسبه می شود ، استراتژی به نظر می رسد با هدف بازگشت قیمت به قیمت متوسط ، موقعیتی را وارد کند.

بسیاری از معامله گران از این افراط و تفریط به عنوان بیش از حد یا بیش از حد استفاده می کنند و سعی می کنند آنها را با تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص های فنی ، مدل های ریاضی یا مفاهیم آماری تعیین کنند.

از نظر تئوری ، معامله گران که میانگین استراتژی های برگشت پذیر را به کار می گیرند می توانند سود و از دست دادن حساب معاملات خود را به اینچ بالاتر از زمان با پشت های بزرگ دوره ای تجربه کنند. بسیاری از سازندگان و فروشندگان این بازار را تجربه می کنند.

داوری آماری

به طور معمول ، داوری آماری به دنبال فرصت های کوتاه مدت بین دو اوراق بهادار است. بسیاری از معامله گران دو سهام همبسته یا مرتبط مانند Coca-Cola و Pepsi را جدا می کنند و گسترش یا تفاوت بین این دو را کنترل می کنند. هر زمان که تفاوت بین این دو به اندازه کافی بزرگ شود ، معامله گر تجارت را خریداری می کند که ارزان تر را خریداری کرده و گران قیمت را کوتاه می کند تا اینکه جفت شدن به دامنه های عادی برگردد.

یک ساده سازی آشکار ، اما بسیاری از معامله گران نمی توانند تجارت جفت یا داوری آماری را با حساب کارگزاری خرده فروشی و نرم افزار انجام دهند. همچنین رقابت شدید از طرف متخصصان ، سازندگان بازار و صندوق های پرچین وجود دارد.

ساخت بازار و تجارت فرکانس بالا

یک سازنده بازار را می توان به عنوان ارائه دهنده نقدینگی تصور کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط بازار ، پیشنهادات و پیشنهادات را نقل می کند. سازنده بازار موجودی را در اختیار خواهد داشت و هدف از آن سودآوری در مورد گسترش پیشنهاد یا تفاوت بین بالاترین قیمتی است که کسی مایل به خرید است و کمترین قیمتی که کسی مایل به فروش آن است.

ساخت بازار به طور حتم پیچیده ترین شکل تجارت الگوریتمی و تجارت خودکار است زیرا به داده های قیمت ، اطلاعات نقل قول ، داده های چند بورس سهام ، فعالیت های تجاری فعال و تصمیمات تجاری نیاز دارد و اغلب با فضای صفر برای اختیار کاملاً خودکار است.

معاملات فرکانس بالا (HFT) بر اساس برنامه های رایانه ای قدرتمند که تعداد زیادی سفارش را تقریباً همزمان اجرا می کنند ، در کسری از ثانیه انجام می شود. اعماق ، جوانب مثبت و منفی و تفاوت های ظریف HFT و بازار بسیار فراتر از محدوده این پست است.

تجارت الگوی

در راهنمای تجارت الگوریتمی که قبلاً ذکر شد ، من از تجارت الگوی به عنوان یکی از رایج ترین انواع استراتژی برای معامله گران الگوریتمی یاد می کنم. این سبک توسط Jaffray Woodriff از مدیریت سرمایه گذاری کمی در کتاب جادوگران بازار صندوق پرچین جک شوجر (هنوز یکی از موارد مورد علاقه من) محبوب شد.

این سبک به دنبال الگوهای قابل تکرار است که شانس را به یک روش یا دیگری تغییر می دهد. به عنوان مثال ، بر اساس داده های تاریخی ، هر زمان که این تشکیل شمعدان یا این دو واقعه رخ داده باشد ، در طول روزهای بعدی یک قیمت X ٪ افزایش یافته است. باز هم ، یک ساده سازی ناخالص ، اما یک سبک تجاری که اکثر معامله گران آشنا هستند.

آیا تجارت خودکار سودآور است؟

آره. طبق گفته ائتلاف گرینویچ ، 12 بانک سرمایه گذاری پیشرو در سال 2020 حدود 2 میلیارد دلار از تجارت نمونه کارها و الگوریتمی در سال 2020 درآمد کسب کردند. علاوه بر این ، بزرگترین صندوق پرچین همه زمان ها - فناوری های رنسانس - کاملاً الگوریتمی است. به جیمز سیمونز ، بنیانگذار گوش دهید ، از 36:48 تا 38:00 صحبت کنید.

علاوه بر این ، من داستانهای موفقیت آمیز تجارت Algo را در وبلاگ Build Alpha ارسال کرده ام. تجارت خودکار موفق نیاز به آزمایش دقیق ، تست استحکام ، تست استرس ، با توجه به شرایط مختلف بازار ، داده های متنی و موارد دیگر دارد. هیچ چیز تجارت دستی نیازی ندارد. من در اینجا کمی در مورد قابلیت اطمینان استراتژی نوشتم: آزمایش استحکام برای استراتژی های معاملاتی.

آیا می توانم استراتژی معاملاتی خود را خودکار کنم؟

آره. ما در عصر طلایی تجارت Algo زندگی می کنیم زیرا نزدیک به 75 ٪ از حجم سهام ایالات متحده اکنون از الگوریتم ها ناشی می شود در حالی که انتظار می رود تجارت الگوریتمی در 5 سال آینده در 11. 23 ٪ CAGR رشد کند. کارگزاران و سیستم عامل های داده ، اتوماسیون تجاری را فوق العاده ساده کرده اند.

هدف من با ساخت آلفا این بوده است که با داشتن ابزارهای انجام این کار بدون نیاز به یادگیری یا نوشتن هر کد ، آنهایی را که می خواهند استراتژی های معاملاتی را با ابزارهایی انجام دهند ، متصل کنم. اکنون هر کسی می تواند استراتژی های معاملاتی خود را بدون هیچ کدی آزمایش ، ساخت و خودکار کند.

بهترین نرم افزار تجارت خودکار چیست؟

ساخت آلفا بهترین نرم افزار تجارت خودکار است. من مغرضانه هستم زیرا همانطور که برای یافتن بهترین نرم افزار تجارت خودکار ، نتوانستم یکی از ابزارهای لازم را برای من پیدا کنم. این همان چیزی است که باعث شد توسعه آلفا بسازد و سالها پیش. گفته می شود ، من سه نرم افزار محبوب ترین استراتژی های معاملاتی خودکار را مرور خواهم کرد.

ساخت آلفا

ساخت آلفا معامله گران را قادر می سازد استراتژی های معاملاتی را بدون هیچ کد ایجاد ، آزمایش و خودکار کنند. 5،000+ سیگنال ورودی و خروج داخلی و همچنین توانایی کاربران برای اضافه کردن سیگنال های خود با سازنده کشیدن و رها کردن وجود دارد. کتابخانه سیگنال شامل همه چیز از فصلی ، عمل قیمت ، شمعدان ، الگوهای نمودار ، شاخص های فنی ، وسعت بازار ، جریان گزینه ها ، داده های اقتصادی ، زمان روز و موارد دیگر است.

ساخت آلفا به دو روش کار می کند. ابتدا ، معامله گر می تواند سیگنال های ورودی خاص را از رابط نقطه و کلیک انتخاب کند تا یک استراتژی خاص را آزمایش کند. از طرف دیگر ، ایجاد الگوریتم ژنتیکی Alpha می تواند هزاران ورودی از جمله ورودی های بالقوه ، خروجی ، فیلترها ، مدیریت ریسک ، اندازه موقعیت ، اندازه حساب را به خود اختصاص دهد و بهترین استراتژی های ممکن را بسازد.

معامله گر همچنین می تواند آستانه های خاصی را مشخص کند که هر استراتژی باید مانند شبیه سازی مونت کارلو باید سودآور باشد یا ضریب سود باید بالاتر از 1. 7 باشد ، و غیره. آستانه عملکرد.

ساخت آلفا سپس برای نظارت بر استراتژی در زمان واقعی به قیمت های بازار زنده متصل می شود یا می تواند برای هر استراتژی کد کاملاً خودکار تولید کند. این کد را می توان برای تجارت زنده در سیستم عامل های مختلف کارگزار کپی و چسباند.

نگاهی به اینها بیندازید تا قدم زدن گام به گام را ببینید

معامله

Tradestation باعث می شود استراتژی های معاملاتی خودکار بسیار ساده باشد زیرا Tradestation یک کارگزار است و یک بستر واقعاً قابل اعتماد دارد که مورد علاقه در بین معامله گران الگوریتمی مستقل است. TradeStation همچنین زبان آسان ایجاد کرد ، یک زبان برنامه نویسی اختصاصی با هدف توسعه استراتژی تجارت برای بازرگانان بسیار ساده تر است.

معامله گران می توانند منطق استراتژی خود را با استفاده از زبان آسان در محیط توسعه Tradestation بنویسند. پس از اتمام کد استراتژی ، معامله گر می تواند به راحتی استراتژی را به یک نمودار اضافه کند تا تجارت شبیه سازی شده یا زنده را فعال کند.

یک استراتژی متقاطع متوسط حرکت ساده فقط ممکن است به دو خط کد با استفاده از زبان آسان نیاز داشته باشد. در اینجا مثالی زیر آورده شده است:

برای کسانی که علاقه مند به یک حساب کاربری تجاری هستید ، به من ایمیل بزنید تا دریابید که چگونه تراکم برای مجوز ساخت آلفا شما پرداخت می کند.

پیتون

پایتون بدون شک به دلیل نحو آسان برای خواندن و سبک اسکریپت تمیز ، سریعترین زبان برنامه نویسی در حال رشد است. بسیاری از معامله گران به عنوان تعداد گسترده ای از کتابخانه های عمومی که قبلاً عملکردهای تجاری مانند شاخص های فنی و سایر منطق اندازه گیری موقعیت را ایجاد کرده اند ، به پایتون رفتند.

اگر شما علاقه مند به یادگیری در مورد استفاده از پایتون برای ساختن استراتژی های معاملاتی خودکار هستید ، من اکیداً توصیه می کنم چند منبع دیگر را که ایجاد کرده ام بررسی کنید.

نحوه ایجاد یک الگوریتم معاملاتی در 3 مرحله با ساخت آلفا

ساخت Alpha ساده ترین راه برای ایجاد استراتژی های تجارت الگوریتمی است زیرا نیازی به برنامه نویسی ندارد. بیایید استراتژی متقاطع متحرک را در بالا انجام دهیم و آن را در 3 کلیک بسازیم.

مرحله 1 - سیگنال ها را انتخاب کنید

سیگنال های SMA را جستجو کنید و یک ورودی و خروج را انتخاب کنید. بیایید وقتی صلیب بالای SMA 10 دوره ای را صلیب می کند و هنگام عبور از نزدیک از SMA 10 دوره ای ، از آن خارج می شود.

بله ، می توانید پارامترها را بهینه کنید. من تنظیمات سخت کد تنبل را نشان می دهم. معامله گران می توانند هر طیف وسیعی از پارامترها را برای آزمایش و بهینه سازی ایجاد کنند.

مرحله 2 - تاریخ ها و نماد (ها) را انتخاب کنید

تاریخ های آزمون ، نماد (ها) و هر مدیریت ریسک خود را انتخاب کنید. من جاسوسی و تست را از سال 2006 تا 2022 انتخاب می کنم.

مرحله 3 - شبیه سازی

شبیه سازی کنید و نتایج خود را مشاهده کنید. اگر نتایج مناسب است (آنها نباید باشند) ، پس از آن به یکی از دکمه های "Code Code" ضربه بزنید تا کد کاملاً خودکار برای این (یا هر) استراتژی دریافت کنید.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که ساخت آلفا اجازه نظارت استراتژی تجارت خودکار را از دو طریق اجازه می دهد. ابتدا می توانید کد تولید شده را صادر کنید. دوم ، می توانید فید داده کارگزار خود را با اتصالات موجود به معامله ، کارگزاران تعاملی ، سهمیه ، Binance و موارد دیگر متصل کنید.

مثال استراتژی معاملاتی خودکار

بعداً در این پست من یک جدول را به اشتراک می گذارم که به طور خودکار با بهترین استراتژی های تحلیل فنی برای همه بازارهای مالی به روز می شود. هر استراتژی از یک قانون برای ورود و یک قانون برای خروج استفاده می کند. اینها به معنای ارائه بینش به آنچه اکنون کار می کند ، ساخت بلوک های استراتژی های خود و اطلاعات عمومی رایگان است.

این استراتژی در زیر دارای دو قانون است: یکی برای ورود و دیگری برای خروج. استراتژی تجارت برای CSCO یا Cisco Systems Inc که یک کنگلومرای بزرگ فناوری چند ملیتی است ، اعمال می شود.

این استراتژی هنگامی وارد می شود که قیمت بسته شدن از زیر میانگین متحرک 5 دوره نمایی (EMA) عبور کند و وقتی قیمت بسته شدن از میانگین متحرک 5 دوره ای عبور می کند ، از آن خارج می شود.

در زمان انتشار ، می توانید نمونه ای از عملکرد این استراتژی را در سمت راست در طی 1809 معاملات گذشته مشاهده کنید که 18،138. 17 دلار در هر 100 سهام معامله شده در 12 ماه گذشته دارند. این استراتژی همچنین طی 30 روز گذشته 18883. 81 دلار درآمد داشته است.

در حال حاضر بهترین استراتژی های معاملاتی خودکار چیست؟

اول ، چگونه بهترین تعریف را تعریف می کنیم؟ساده ترین راه P& L است. دوم ، استراتژی معاملاتی چیست؟در این حالت ، بیایید به همه ترکیبات ممکن از شاخص های فنی نگاه کنیم و فقط از یک قانون برای ورود و یک قانون برای خروج استفاده کنیم.

آیا می توانیم سیستم های پیشرفته تری بسازیم؟آره. با این حال ، این جدول نتایج به ما نشان می دهد که تنظیمات پارامتر ، دامنه های برگشت و شاخص ها اخیراً عملکرد خوبی دارند. شاید این اطلاعات بتواند به عنوان بلوک های ساختمانی برای استراتژی های جدید تجارت خودکار یا اطلاعات رایگان برای معامله گران سیستم همکار من باشد.

در جدول زیر ، می توانید بر اساس کلاس دارایی ، بازه زمانی ، تیک و حداقل تعداد تجارت مرتب شوید. تمام استراتژی ها در طول 30 روز گذشته و 12 ماه گذشته با کل سود و زیان آنها طبقه بندی می شوند. همه استراتژی ها از همان موقعیت موقعیت استفاده می کنند.

امتیاز کلیدی

• سیستم های معاملاتی خودکار به طور خودکار سفارشات خرید و فروش را بر اساس قوانین از پیش تعریف شده اجرا می کنند.
• حداقل 5 نوع مختلف استراتژی تجارت الگوریتمی وجود دارد
  1. روند زیر
  2. معکوس میانگین
  3. داوری آماری
  4. ساخت بازار / تجارت فرکانس بالا
  5. تجارت الگوی
• هرگز خودکار سازی استراتژی های معاملاتی - حتی بدون برنامه نویسی) هرگز ساده تر نبوده است
• ساخت آلفا ، معامله و پایتون مسیرهای ساده تر برای تجارت Algo است
• بهترین استراتژی های معاملاتی همیشه در حال تغییر است ، اما جدول فوق برای همه رایگان است

خلاصه

استراتژی های معاملاتی خودکار همچنان در حال رشد است زیرا معامله گران بدون سابقه برنامه نویسی اکنون می توانند استراتژی های خود را به الگوریتم های معاملاتی تبدیل کنند. استراتژی های معاملاتی خودکار فقط قوانینی از پیش تعریف شده هستند که به رایانه دستور می دهند چه موقع و چقدر می توان در بازارهای مالی خرید و فروش کرد. من دهه گذشته را در تجارت حرفه ای گذرانده ام و صادقانه می توانم پاسخ دهم که هیچ بهترین استراتژی معاملاتی خودکار وجود ندارد. با این حال ، ترکیبی از تست استحکام و ساخت و سازهای نمونه کارها می تواند به هر معامله گر کمک کند تا در معاملات الگوریتمی نسبت به معامله گر که نتوانسته است این مفاهیم تجارت الگوریتمی را درک کند ، کسب کند.

نویسنده

دیوید برگستروم - مرد پشت ساخت آلفا. من یک دهه به علاوه در دنیای تجارت حرفه ای کار کرده ام که به عنوان سازنده بازار و توسعه دهنده استراتژی کمی در یک شرکت تجاری با فرکانس بالا با یک صندلی بورس کالای شیکاگو (CME) ، مشاوره برای صندوق های پرچین ، مشاوران تجارت کالا (CTA) ، خانواده ، کار کرده ام. دفاتر و مشاوران سرمایه گذاری ثبت شده (RIA). من یک برنامه نویس خودآموز هستم که از C ++ ، C# و Python با سابقه آماری متخصص در علم داده ، یادگیری ماشین و توسعه استراتژی تجارت استفاده می کنم. من در chatwithtraders. com ، BetterSystemTrader. com ، desiretotrade. com ، Quantocracy ، traderLife. com ، Seeitmarket. com ، Benzinga ، Tradestation ، Ninjatrader و موارد دیگر به نمایش در آمده ام. بیشتر تجربه من باعث شده است که من به یک سری فرآیندهای قابل تکرار برای یافتن ، ایجاد ، آزمایش و پیاده سازی ایده های تجارت الگوریتمی به روشی قوی منجر شود. ساخت آلفا اوج این روند از ابتدا تا پایان است. لطفاً در هر زمان مستقیماً به من مراجعه کنید.