نشانگر تصادفی سریع

شاخص تصادفی سریع (٪ K) یک شاخص فنی حرکت است که هدف آن اندازه گیری روند در قیمت ها و شناسایی معکوس های روند است. این شاخص توسط معامله گر اوراق بهادار و تحلیلگر فنی جورج لین تهیه شده است.

شاخص توسط دو پارامتر هدایت می شود: دوره بازگشت و پارامتر هموار سازی. دوره بازگشت ، دوره ای است که نوسان ساز محاسبه می شود. پارامتر هموار سازی تعداد دوره هایی است که میانگین متحرک اسیلاتور محاسبه می شود. به آن نوسان ساز گفته می شود زیرا مقدار شاخص بین 0 تا 100 نوسان می کند. می توان آن را به شرح زیر محاسبه کرد:

• ج = قیمت فعلی
• l = دوره کم
• H = دوره بالا
• ٪ k = نوسان ساز سریع با استفاده از فرمول فوق محاسبه می شود

دوره بازگشت معمولاً 5 روز یا 14 روز است ، اما می تواند بین 5 روز تا 21 روز باشد. این شاخص در دوره های طولانی تر مؤثر نیست زیرا ، در طی دوره های طولانی تر ، قیمت سهام تمایل دارد روند صعودی را فرض کند.

همچنین مقدار دوم محاسبه شده به عنوان ٪ D محاسبه شده است که SMA 3 روزه ٪ k است. این یک نسخه صاف از ٪ k است. محاسبه می شود زیرا ٪ k یک شاخص فرار است و می تواند به سیگنال های مبهم منجر شود. یک نسخه صاف (٪ D) بسیار کندتر از ٪ k حرکت می کند. از این رو سیگنال های تولید شده نشانگر روند قوی تر هستند.

تفسیر

نوسان ساز تصادفی سریع (٪ K) یک نشانگر حرکت است و از آن برای شناسایی قدرت روندها در حرکات قیمت استفاده می شود. می توان از آن برای تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد استفاده کرد. به طور معمول ، اگر ٪ k بالاتر از 80 باشد و اگر ٪ k زیر 20 باشد ، سهام بیش از حد در نظر گرفته می شود.

سطوح فوق ممکن است به عنوان خرید (٪ k زیر 20) یا فروش (٪ k بالاتر از 80) برای ایجاد یک استراتژی ساده تجارت مکانیکی استفاده شود. در عمل ، آستانه ها در ترکیب با سایر شاخص ها استفاده می شوند و به عنوان سیگنال هشدار دهنده عمل می کنند.

استراتژی جورج لین

جورج لین ، خالق شاخص ، استراتژی زیر را پیشنهاد می کند. با آستانه های بیش از حد و فراتر از پیش شرط رفتار کنید. هنگامی که شاخص ها به چنین سطحی رسیدند ، معامله گر باید به دنبال واگرایی باشد. واگرایی زمانی است که قیمت در جهت دیگری از شاخص حرکت می کند. دو نوع واگرایی ، واگرایی گاو و واگرایی خرس وجود دارد.

1. واگرایی گاو نر

از واگرایی گاو برای شناسایی سیگنال های خرید استفاده می شود. هنگامی که نوسان ساز تصادفی زیر 20 سقوط می کند ، معامله گر باید به دنبال دو شرط دیگر باشد. ابتدا ، معامله گر باید بررسی کند که آیا ٪ k زیر ٪ d کاهش یافته است ، پس ببینید آیا واگرایی در حرکت ٪ k و قیمت سهام وجود دارد یا خیر.

اگر قیمت سهام بیشتر شود ، اما ٪ K افزایش می یابد ، پس این یک روند وارونه در روند است. طبق تجزیه و تحلیل نوسان ساز تصادفی ، این یک سیگنال خرید است و معامله گر باید سفارش خرید را ارائه دهد. سهام وقتی نوسان ساز از 80 عبور می کند ، و یک سیگنال فروش تولید می شود.

2. واگرایی خرس

از واگرایی خرس برای شناسایی سیگنال های فروش استفاده می شود. هنگامی که نشانگر تصادفی از بالای 80 بالا می رود ، پیش شرط جستجوی واگرایی خرس است. واگرایی خرس زمانی اتفاق می افتد که ٪ k بالاتر از ٪ d باشد.

علاوه بر این ، قیمت سهام در حالی که نوسان ساز (٪ k) سقوط می کند ، بالا می رود. این نشانگر ضعف در صعود است و ممکن است قیمت شروع به کاهش کند. طبق تجزیه و تحلیل نوسان ساز تصادفی ، این یک سیگنال فروش است و معامله گر باید سفارش فروش را ارائه دهد. هنگامی که سیگنال خرید بعدی تولید می شود ، سهام خریداری می شود.

سیستم فوق همچنین می تواند برای یک چارچوب کوتاه کوتاه استفاده شود ، جایی که به جای اینکه فقط سهام را بفروشد ، معامله گر می تواند سهام را به طور فعال در هنگام تولید سیگنال فروش توسط شاخص کوتاه کند. این یک استراتژی ریسک پذیر است اما می تواند به عنوان یک استراتژی پیروی از روند برای محافظت از خطر دم استفاده شود.

نمونه مدل نوسان ساز تصادفی

الگوی اکسل Excel Stochastic Stochastic ما را بارگیری کنید ، و از امروز مدل سازی را شروع کنید!

آموزش اکسل

شاخص تصادفی آهسته را می توان با استفاده از MS Excel به راحتی محاسبه کرد. در زیر یک آموزش کوتاه در مورد نحوه محاسبه شاخص است.

مرحله 1: قیمت های بسته شدن روزانه شاخص یا سهام را برای مطالعه جمع آوری کنید.

مرحله 2: نوسان ساز سریع تصادفی را در طول دوره جستجو مورد نظر (5-21 روز) محاسبه کنید. برای محاسبه قیمت پایین (L) و قیمت بالا (H) از توابع حداقل () و حداکثر () استفاده کنید. با استفاده از فرمول فوق ، ٪ K را محاسبه کنید.(به زیر مراجعه کنید)

مرحله 3: میانگین حرکت ساده 3 روزه نوسان ساز سریع تصادفی (سریع ٪ k) را محاسبه کنید تا ٪ D (معادل آهسته ٪ k) را بدست آورید.

استراتژی تجارت

یک استراتژی تجارت ساده با استفاده از شاخص تصادفی سریع می تواند به شرح زیر اجرا شود:

نشانگر تصادفی سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند. از سیگنال ها می توان برای ایجاد یک استراتژی طولانی یا کوتاه اختصاصی و همچنین یک استراتژی طولانی کوتاه استفاده کرد. در استراتژی ما ، سیگنال خرید هنگامی تولید می شود که ٪ K زیر 20 سقوط می کند و هنگامی که ٪ K بالاتر از 80 افزایش می یابد ، سیگنال فروش ایجاد می شود.

این استراتژی یک استراتژی کوتاه کوتاه است. هنگامی که سیگنال خرید ایجاد می شود ، این استراتژی طولانی است شاخص S& P 500 با وزن 100 ٪. از طرف دیگر ، هنگامی که سیگنال فروش ایجاد می شود ، این استراتژی از شاخص S& P 500 با وزن 50 ٪ منفی کوتاه است.

نتیجه پیروی از استراتژی فوق در زیر خلاصه شده است:

بازده کل استراتژی در دوره پشت ی-15 ٪ ، در مقایسه با یک خرید ساده و نگه داشتن شاخص S& P 500 در مدت مشابه ، که نزدیک به 50 ٪ بازگردد. این یک استراتژی غیر سودآور در دراز مدت است ، اما نمودار چیز جالبی را نشان می دهد. بخش کوتاه این استراتژی در کسب درآمد در طی یک پیش بینی مؤثر است. این امر بیشتر با این واقعیت پشتیبانی می شود که این شاخص سیگنال های فروش بیشتری را نسبت به سیگنال ها ایجاد می کند.(شکل 4 را در زیر ببینید).

نشانگر سریع در مقابل آهسته

شاخص تصادفی سریع بسیار بی ثبات تر از نشانگر آهسته است. این سیگنال های خرید و فروش بیشتری را نسبت به نشانگر آهسته ایجاد می کند. در صورت پیگیری ساده لوحانه ، ریزگردها نشانگر سریع می تواند به دلیل بسیاری از سیگنال های معاملاتی منجر به افزایش هزینه های معامله شود. سیگنال های تولید شده ممکن است به اندازه قوی نباشند و به دلیل تصمیم نادرست ممکن است ضرر و زیان ایجاد شود.

نشانگر سریع نیز بیشتر از زمان طولانی تر از زمان طولانی تر در افراط 0 و 100 گیر می کند. از این رو ، شاخص تصادفی آهسته برای غلبه بر نوسانات بالای شاخص سریع ایجاد شد.

منابع اضافی

برای ادامه یادگیری و پیشبرد شغل خود ، منابع زیر مفید خواهد بود:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• سرمایه گذاری
• نشانگر فنی
• نوسان
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید