رابطه ریاضی بین جفت فارکس

من این را در ژورنال خود قرار دادم ، اما فکر کردم برای مخاطبان گسترده تر مفید خواهد بود. ضمیمه یک صفحه گسترده اکسل است که روابط قیمت محاسبه شده بین 7 رشته و 22 صلیب را نشان می دهد. عکس فوری از صفحه گسترده در زیر نشان داده شده است. در اصل ، صفحه گسترده نشان می دهد که نرخ برایهیچجفت ارز با توجه به بسیاری از مجموعه های مختلف جفت ، یعنی وابستگی ریاضی بین همه جفت ها محاسبه می شود. داده های نرخ ارز از اواخر اکتبر است ، اما در صورت تمایل می توانید داده های نرخ ارز فعلی را وارد کنید. من این را ارسال کردم زیرا هنگام خواندن از طریق انجمن ها ، به نظر می رسد که برخی از معامله گران تحت این تصور هستند که نرخ ارز کاملاً مستقل از یکدیگر استبشردرست نیست.

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

لطفاً توجه داشته باشید که در چندین محاسبات ، شما باید از داده های نرخ متقابل استفاده کنید. به عنوان مثال ، برای محاسبه داده های نرخ زیر برای:

Eurjpy x chfjpy = eurchf

شما باید متقابل CHFJPY را بگیرید:

urejpy = 133. 53 chfjpy = 122. 95 = 1/122. 95 = 0. 0081 133. 53 x 0. 0081 = 1. 0861 = eurchf

در زمان محاسبه فوق ، پیشنهاد در Eurchf = 1. 0860

امیدوارم که برخی از افراد این موضوع را مفید بدانند.

فایل های پیوست شده) رابطه ریاضی بین جفت فارکس. xlsx 22 kb |2563 بارگیری

• ارسال شماره 2
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 2:32 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 2:32 PM

به ژوئن 2009 پیوست |وضعیت: عضو |5،529 پست

من شخصاً نتوانستم بیشتر موافقم ، روابط درهم تنیده در یک سبد منتخب به مراتب آشکارتر از همبستگی ها است. آنها بهترین قسمت را به عنوان یک مورد ضرب و شتم می کنند.

یک نمونه از این دست می تواند نشانه های اولیه وقفه ها باشد ، ایجاد دامنه می تواند همراه با نوسانات و حرکت چندانی برای نامگذاری چند مورد تعیین شود

• ارسال شماره 3
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 3:08 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 3:08 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست

بلهدر حقیقت ، اگر نمادها را در نماد "استاندارد" بنویسید ، یعنی با استفاده از یک برش (مانند این EUR/USD) ، در واقع ریاضی دقیقاً همانطور که در جبر انجام می شود ، کار می کند. سپس ، زمانهایی که نیاز به متقابل دارید آشکار است. در واقع ، شما فقط به جای چند برابر تقسیم می شوید.

در جبر اصلی ، اگر بار/B بار/C داشته باشید ، BS لغو می شود و A/C دریافت می کنید. به طور مشابه: (یورو/دلار)*(USD/JPY) = EUR/JPY

همچنین ، در جبر اصلی ، اگر A/B را با C/B تقسیم کرده اید ، دوباره BS لغو می شود تا A/C را به شما بدهد. همچنین می توانید به (a/b)/(c/b) به عنوان (a/b)*(b/c) فکر کنید ، قانون عادی تقسیم بخش ها به عنوان ضرب توسط متقابل. به طور مشابه: (EUR/JPY)/(CHF/JPY) = EUR/CHF یا بهتر (EUR/JPY)*(JPY/CHF) = EUR/CHF. توجه داشته باشید که در نسخه دوم متقابل است.

• ارسال شماره 4
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 3:20 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 3:20 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست

در اینجا قوانین اساسی در یک نماد ریاضی دوستانه تر آورده شده است:

تصویر پیوست شده تصویر پیوست شده

در حقیقت ، به دلیل این قوانین است که جفت های ارز به عنوان کسری کمی مانند GBP/USD نوشته شده اند.

• ارسال شماره 5
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 3:39 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 3:39 PM

پیوست آگوست 2010 |وضعیت: به چراغهای من خیره شوید!|764 پست چیزی جالب در این موضوع! فیلم درج شده

• ارسال شماره 6
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 4:41 PM 8 نوامبر 2015 4:41 PM

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست

جالب است ، آلفاوما.

من نمی بینم که چرا او در حال ترسیم برخی موارد در ربع های منفی است زیرا تمام نرخ ارز مثبت است ، خواه شما را متقابل بگیرید یا نه. اما من می بینم که چرا این نقاط همه شیب یکسان دارند (وقتی او خط را از این سه امتیاز ترسیم کرد). هنگامی که مقدار X نرخ ارز با توجه به USD است و مقدار y نرخ ارز با توجه به یورو است ، آنگاه شیب بین هر دو نقطه با نرخ ارز EUR/USD برابر خواهد بود. در اینجا اثبات شیب بین نقطه CHF و نقطه JPY است.(شما می توانید همین کار را برای شیب بین نقطه CAD و نقطه CHF یا هر دو نقطه مجزا انجام دهید و همین کار را می کنید.)

تصویر پیوست شده

از ریاضیات دبیرستان به یاد داشته باشید که شیب بین دو نقطه تغییر در توله های Y در تغییر در مقادیر X است. همچنین ، برای رفتن از مرحله دوم به مرحله سوم ، من فقط شمارنده و مخرج توسط CHF و توسط JPY را ضرب کردم (به عبارت دیگر ، توسط CHF*JPY). سپس من فقط یورو را از شمارنده بیرون آوردم و دلار را از مخرج بیرون کشیدم. سرانجام ، من CHF - JPY را لغو کردم.

• ارسال شماره 7
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 5:05 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 5:05 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست دوستانه

من شخصاً نتوانستم بیشتر موافقم ، روابط درهم تنیده در یک سبد منتخب به مراتب آشکارتر از همبستگی ها است. آنها بهترین قسمت را به عنوان یک مورد ضرب و شتم می کنند. یک نمونه از این دست می تواند نشانه های اولیه وقفه ها باشد ، ایجاد دامنه می تواند همراه با نوسانات و حرکت چندانی برای نامگذاری چند مورد تعیین شود

نادیده گرفته

همه این روابط جالب است ، اما من می ترسم که آنها واقعاً به شما تجارت نمی دهند. اکنون ، گاهی اوقات ، قیمت EUR/JPY و قیمت USD/JPY ممکن است چند برابر نشود تا EUR/USD به شما بدهددقیققیمت. وقتی فرصتی مانند این بوجود می آید ، آن را داوری مثلثی می نامند. اما معامله گران الگوریتمی در خارج از کشور وجود دارند که رایانه های بسیار سریع و اتصالات بسیار سریع با بازار دارند و به طور خاص به دنبال این فرصت های داوری هستند. هر زمان که آنها را پیدا کنند ، در چشمان چشم به روی آنها می پرند و با معامله مقادیر زیادی در مسافت های بسیار کوچک (و با رقابت با سایر معامله گران که سعی در انجام همین کار دارند) ، شکاف به سرعت بسته می شود. در حقیقت ، به دلیل داوری این روابط ریاضی است. آنها کسانی هستند که قیمت ها را تراز می کنند.

به عنوان مثال ، اگر EUR/JPY در مقیاس کوچک شکستگی ایجاد کند ، و USD/JPY اساساً بدون تغییر باقی می ماند ، این یک سیگنال اولیه نیست که EUR/USD باعث شکستگی نخواهد شد. در حقیقت ، EUR/USD همزمان با EUR/JPY می توانست شکست خود را انجام دهد. علاوه بر این ، حتی اگر EUR/JPY قبل از EUR/USD شلیک کند (با فرض اینکه USD/JPY بدون تغییر است) ، آیا این بدان معنی است که EUR/USD باید به زودی شلیک کند تا در صف بماند ، یا این بدان معنی است که EUR/JPY برای ماندن در صف مجبور به عقب نشینی خواهد شد؟

بنابراین ، مگر اینکه بخواهید وارد بازی ArbitRage شوید (و به پول زیادی ، تجهیزات گران قیمت و اتصال صفر به بازار نیاز خواهید داشت) ، پس می ترسم این روابط به شما کمک زیادی نکند. ممکن است اشتباه کرده باشم. و اگر رابطه ای وجود دارد که کسی دوست دارد اکتشاف کند ، من خوشحال می شوم که اگر می توانم بینش ریاضی ارائه دهم.

• ارسال شماره 8
• نقل قول
• 8 نوامبر 2015 7:38 بعد از ظهر 8 نوامبر 2015 7:38 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2009 |وضعیت: عضو |455 پست |اکنون آنلاین

با تشکر از عبارات جبر واضح تر. طبق کنوانسیون ، من فقط علامت "/" را کنار می گذارم ، اما با این وجود شما درست می گویید که روابط خود به شما حاشیه نمی دهد (غیر از stat arb). اما برای اهداف محافظت ، مفید است بدانید که این روابط به منظور به حداقل رساندن هزینه های مبادله ای چیست. به طور کلی ، همانطور که Diceman555 خاطرنشان کرد ، می توانید برخی از معاملات جالب سبد را تنظیم کنید.

• ارسال شماره 9
• نقل قول
• 9 نوامبر 2015 8:56 بعد از ظهر 9 نوامبر 2015 8:56 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست

دیو و دیکمن ،

بله ، این درست است: خوب است که ارزانترین راه (کمترین گسترش کلی) را برای تجارت جفت هایی که در نهایت می خواهید تجارت کنید ، بدانید. به عنوان مثال ، شاید برخی از کارگزاران با بالاتر ، مثلاً AUD/CAD ، سپس گسترش در AUD/USD و USD/CAD ترکیب شوند ، بنابراین "عامل" AUD/CAD و تجارت خود را در AUD ارزان تر می کند./USD و USD/CAD.

این درست است ، D-Man ، شما می توانید برخی از سبدهای بین المللی را ادامه دهید. من شخصاً متوجه می شوم که نگاه کردن به همبستگی های اساسی فقط به این ترتیب که شما لیستی از بازارهایی را که تماشا می کنید ، افزونگی زیادی ندارید. من حتی با انجام یک محاسبه دقیق و عددی همبستگی بین همه جفت ها زحمت نمی کشم. من فقط در یک نمودار روزانه یا هفتگی بزرگنمایی می کنم و جریان اصلی قیمت را با هم مقایسه می کنم. اگر من می بینم که یک جفت در آن زمان یک صعود بزرگ را می کند ، یک جفت دیگر که یک "V" بزرگ را ایجاد می کند ، و یک دامنه دیگر که در همه جا تندرست می شود ، می دانم که این جفت ها به طور مستقل از یکدیگر حرکت می کنند ، بنابراین می دانم که هستماگر اتفاق بیفتد که در همه آنها به طور همزمان انجام می دهم ، در یک ارز یا دیگری قرار نگرفته ام.

• ارسال شماره 10
• نقل قول
• 9 نوامبر 2015 9:37 بعد از ظهر 9 نوامبر 2015 9:37 بعد از ظهر

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست

نکته دیگری که من برای مدتی در نظر گرفتم این بود که فقط روی یک مثلث ارزی تمرکز کنید ، یعنی می گویم شما به GBP ، USD و JPY علاقه مند هستید: تجارت GBP/USD ، USD/JPY و GBP/JPY را تجارت کنید. آنچه من در مورد این ایده دوست دارم این است که به دلیل رابطه GBP/JPY = GBP/USD*USD/JPY ، بسیار محتمل است که حداقل در یکی از آن بازارها در هر روز ، هفته و غیره ، نوسانات خوبی را ببینم. اساساً تنها راه برای به دست آوردن نوسانات این است که اگر هر سه زیاد حرکت نکنند.

شما حتی می توانید دو مثلث جدا شده مانند GBP/USD/JPY و AUD/NZD/CAD داشته باشید ، در اینجا نشان داده شده است:

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

یا می توانید 4 ارز مصرف کنید و لیست تماشای خود را 6 ترکیب ممکن بین آنها قرار دهید ، که در اینجا به عنوان یک مربع با هر دو مورب نشان داده شده است:

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

بشریا در اینجا به صورت سه بعدی به عنوان چهار ضلعی نشان داده شده است:

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

این گره های متصل در هر ترکیب ممکن "نمودارهای کامل" در تئوری نمودار نامیده می شوند. با نمایندگی از هر جفت دو ارز ، می توانید کل تعامل بین سبد ارز خود را به طور کامل بپوشانید تا یک حرکت قابل توجه تقریباً در حداقل یکی از این جفت ها هر روز تضمین شود.

• پست شماره 11
• نقل قول
• 10 نوامبر 2015 1:23 صبح 10 نوامبر 2015 1:23 صبح

به سپتامبر 2014 پیوست |وضعیت: عضو |3،990 پست

به عنوان مثال (نه مقدار واقعی ، برخی از بخش ها در نمودار شمع ، با تمایل خاصی: گاهی اوقات). USD/CHF = ((شاخص دلار (EUR/USD)) x ارتفاع)/گناه (تتا) + y که در آن y ثابت است.

• ارسال شماره 12
• نقل قول
• 10 نوامبر 2015 4:52 بعد از ظهر 10 نوامبر 2015 4:52 بعد از ظهر

|به ژانویه 2014 پیوست |وضعیت: عضو |657 پست دوستانه

همه این روابط جالب است ، اما من می ترسم که آنها واقعاً به شما تجارت نمی دهند. اکنون ، گاهی اوقات ، قیمت EUR/JPY و قیمت USD/JPY ممکن است چند برابر نباشد تا قیمت دقیق EUR/USD را به شما بدهد. وقتی فرصتی مانند این بوجود می آید ، آن را داوری مثلثی می نامند. اما معامله گران الگوریتمی در خارج از کشور وجود دارند که رایانه های بسیار سریع و اتصالات بسیار سریع با بازار دارند و به طور خاص به دنبال این فرصت های داوری هستند. هر وقت آنها را پیدا کردند ، در چشمان چشم روی آنها می پرند.

نادیده گرفته

با تشکر از توضیحات شما ، من نیز متوجه جبر زیرین شده ام اما مطمئن نبودم که چگونه می توان نتیجه گیری واقعی را در مورد حرکت یک زوج در نتیجه آنها به دست آورد. تنها چیزی که من سعی کردم بیشتر از آن بفهمم این است که با برخی ارزهای خاص ، AUD و NZD به ویژه (و به ویژه دومی) ، تخفیف قابل توجه دلار در حال حاضر به این معنی است که وقتی AUD /USD یا NZD /USD حرکت می کندآنها بر هر یک از صلیب آنها تأثیر می گذارد و بخشی از آن بیشتر از همتای است. به عنوان مثال در GBP/NZD ، 1 حرکت PIP از GBP/USD تأثیر کمتری بر میزان GBP/NZD نسبت به همان حرکت PIP توسط NZD/USD دارد. اما گذشته از این درصد تأثیر ، مطمئن نیستید که چگونه می توان از آن برای تعیین روند یا تعصب برای صلیب استفاده کرد.

به همین ترتیب ، برخی از صلیب مانند EUR/CHF (تا زمانی که SNB مداخله نکند!) ، AUD/CAD و تا حد کمی AUD/NZD بسیار متغیر است ، مگر اینکه یکی یا هر دو همتایان USD به شدت در حال حرکت باشند.

وارد امضای شوید

• ارسال شماره 13
• نقل قول
• 10 نوامبر 2015 8:21 PM 10 نوامبر 2015 8:21 PM

پیوست فوریه 2007 |وضعیت: Hedging |409 پست دوستانه

بشرتنها چیزی که من سعی کردم بیشتر از آن بفهمم این است که با برخی ارزهای خاص ، AUD و NZD به ویژه (و به ویژه دومی) ، تخفیف قابل توجه دلار در حال حاضر به این معنی است که وقتی AUD /USD یا NZD /USD حرکت می کندآنها بر هر یک از صلیب آنها تأثیر می گذارد و بخشی از آن بیشتر از همتای است. به عنوان مثال در GBP/NZD ، 1 حرکت PIP از GBP/USD تأثیر کمتری بر میزان GBP/NZD نسبت به همان حرکت PIP توسط NZD/USD دارد. بشر

نادیده گرفته

این یک مشاهده عالی است! باز هم ، من می ترسم که واقعاً به جایی که هر ارز در آینده می رود روشن نشود ، اما می توانم توضیح دهم که چرا این پدیده را می بینید.

آیا اصلاً با حساب آشنا هستید؟حتی فقط دبیرستان یا سال اول حساب های دانشگاهی انجام خواهد داد. این همه مربوط به قانون محصول و قاعده ذاتی برای مشتقات است.

قانون محصول برای مشتقات

بیایید با قانون محصول شروع کنیم ، این قانونی است که ما باید از آن استفاده کنیم وقتی یک جفت از چند جفت دیگر تشکیل شده است. به عنوان مثال ، EUR/JPY = (EUR/USD)*(USD/JPY). به طور کلی ، ما فقط می توانیم آن را اینگونه بنویسیم: c = a*b. بنابراین برخی از جفت ارز ، C ، محصول جفت ارز است که یک جفت ارز B. B.

اکنون ما با توجه به زمان مشتق را می گیریم.(به یاد داشته باشید که یک مشتق اساساً اندازه گیری است که چگونه یک متغیر با توجه به دیگری تغییر می کند. بنابراین وقتی یک مشتق را با توجه به زمان انجام می دهید ، شما در حال بررسی چگونگی تغییر این متغیر در طول زمان هستید.) در زیر ، من برای اولین بار نشان داده اممشتق با استفاده از قانون محصول برای ارزهای عمومی A ، B و C در نماد حساب. سپس یک نسخه ساده را فقط با استفاده از "دلتا" می نویسم تا تغییر در برخی از مقدار را نشان دهد. سرانجام ، من آن را برای مثال EUR/JPY = (EUR/USD)*(USD/JPY) نوشتم.

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

این بدان معنی است: تغییر در EUR/JPY (مثلاً تغییر بین یک روز خاص و نزدیک) برابر با قیمت بسته شدن یورو/USD در آن روز تغییر در USD/JPY در طی آن روز است، به علاوه قیمت بسته شدن USD/JPY در آن روز تغییر در یورو/دلار در آن روز. به یاد داشته باشید که این تغییر باید به عنوان قیمت نهایی منهای قیمت اولیه محاسبه شود ، بسیار نزدیک - باز.

به عنوان مثال ، اگر ما برای 9 نوامبر به EUR/JPY ، EUR/USD و USD/JPY نگاه کنیم ، این چیزی است که من می گیرم:

کد درج شده

EUR/JPY: Open 132. 87 Close 132. 38 ∆eur/jp y-0. 49 EUR/USD: Open 1. 0769 CLOSE 1. 0743 ∆EUR/US D-0. 0026 USD/JPY: OPEN 123. 38 بستن 123. 22 ∆USD/JP Y-0. 16 ∆EUR/JPY بر اساس محصولقانون ∆eur/jpy = (EUR/USD)*(∆USD/JPy) + (USD/JPy) (∆eur/usd) = (1. 0743)*(-0. 16) + (123. 22) (-0. 0026) = -0. 49226

همانطور که مشاهده می کنید ، ∆eur/jpy همانطور که از مشتق محاسبه می شود بسیار نزدیک به تغییر واقعی بین بالا و پایین است که در آن روز اتفاق افتاده است. اختلاف کمی وجود خواهد داشت زیرا ما در یک مدت طولانی (یک روز) به دنبال تغییر بزرگی هستیم ، اما قرار است مشتقات تغییرات فوری را نشان دهند ، بنابراین این فقط یک تقریب است. به طور معمول برای دقیق تر کردن تقریب خود ، می توانید در یک دوره کوچکتر به تغییر نگاه کنید ، بنابراین می توانید فقط یک دقیقه به تغییر نگاه کنید. با این حال ، این واقعاً با داده های بازار که به دست می آوریم کار نمی کند زیرا ما واقعاً اندازه گیری دقیقی از تغییر دریافت نمی کنیم. کوچکترین واحدی که می توانیم بدست آوریم معمولاً یک پیپ است. در حقیقت ، حساب برای کار با مقادیر مداوم طراحی شده است ، اما قیمت ها در واقع گسسته هستند زیرا آنها در چند عدد کامل از پیپ ها حرکت می کنند (در بهترین حالت پیپت). ما غنای کامل اعداد واقعی را نداریم. با این وجود ، بسیار جالب است که ببینید چگونه این تقریب بسیار خوب است.

قاعده مقتضی برای مشتقات

اکنون پیش زمینه کافی برای صحبت در مورد GBP/NZD داریم و چرا به نظر می رسد بیشتر از تغییر در GBP/USD تحت تأثیر تغییر در NZD/USD قرار می گیرد. نکته اصلی در این واقعیت نهفته است که GBP/NZD = GBP/USD تقسیم شده توسط NZD/USD. این محصول دو جفت دیگر نیست. این مقدار است ، بنابراین ما باید از قانون Quotient برای مشتقات استفاده کنیم. به طور کلی ، ما فقط می توانیم آن را اینگونه بنویسیم: c = a/b. بنابراین برخی از جفت ارز ، ج ، جفت ارز تقسیم شده توسط جفت ارز B است.

باز هم ، ما با توجه به زمان مشتق را می گیریم ، اما مشتق یک مقدار کاملاً متفاوت از مشتق یک محصول است. مانند گذشته ، من برای اولین بار مشتق را با استفاده از قانون Quotient برای ارزهای عمومی A ، B و C در نماد حساب نشان داده ام. سپس یک نسخه ساده را فقط با استفاده از "دلتا" می نویسم تا تغییر در برخی از مقدار را نشان دهد. سرانجام ، من آن را برای مثال GBP/NZD = (GBP/USD) (NZD/USD) نوشتم.

تصویر پیوست (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

من خیلی تنبل هستم که قیمت ها را پیدا کنم و یک مثال عددی را برای این مورد بنویسم ، اما توجه کنید که چگونه این فرمول با قانون محصول متفاوت است: در این حالت ، مخرج کل کسری قیمت NZD/USD است ، و نهفقط این ، اما در مخرج مربع است! بنابراین تغییر در NZD/USD تأثیر بیشتری نسبت به تغییر در GBP/USD خواهد داشت.