نسبت اهرم چیست؟

نسبت اهرم برابر با نسبت بدهی های بانک در مقایسه با سرمایه یا حقوق صاحبان سهام آن است. نسبت اهرم های متعدد وجود دارد ، از جمله:

• بدهی به سهام = کل بدهی تقسیم شده توسط سهامدار سهامدار
• بدهی به سرمایه = کل بدهی تقسیم شده توسط سرمایه (بدهی به علاوه حقوق صاحبان سهام)
• بدهی به دارایی = کل بدهی تقسیم شده توسط دارایی ها

نسبت اهرم حاکی از سلامت مالی یک بانک و اینکه آیا بیش از حد از آن استفاده می شود.

نمونه اهرم بانکی

• اگر این بانک برای هر 1 دلار از ذخایر سرمایه 20 دلار وام دهد ، نسبت اهرم سرمایه آن 1/20 یا 5 ٪ خواهد بود.
• نسبت اهرم 5 ٪ به این معنی است که این بانک می تواند 20 دلار برای هر 1 دلار سرمایه ای که در آن ذخیره می کند وام دهد.
• اگر نسبت اهرم به 3 ٪ کاهش یابد ، این بدان معنی است که این بانک می تواند 33 دلار برای هر 1 دلار سرمایه ای که در آن ذخیره می کند وام دهد (1/33 = 3 ٪).

اهرم بانکی توضیح داد

اگر یک بانک تمام سپرده ها را به عنوان پول نقد ذخیره شده در طاق های بانکی نگه می داشت ، پس از آن مقدار زیادی سرمایه مایع خواهد داشت. در این حالت ، هر زمان که مشتری برای بازگشت سپرده های خود به بانک می آمد ، بانک می تواند وارد طاق شود و همه چیز را بازپرداخت کند. این یک روش کاملاً محافظه کارانه در نظر گرفته می شود که در آن بانک نیازی به نگرانی در مورد کاهش ارزش دارایی یا وام های پرداخت نشده ندارد. مشکل اینجاست که این روش بانکی خیلی سودآور نیست. شما به سادگی پول در ذخیره ذخایر سرمایه را در طاق های بانکی کسب نمی کنید.

این بانک به جای استفاده از این روش ، درصدی از سپرده های خود را به مشتریانی که وام می گیرند وام می دهد. با انجام این کار ، بانک نرخ بازده بهبود یافته سپرده های خود را به دست می آورد. با افزایش بیشتر این بانک ، سود بالقوه آن افزایش می یابد. این به عنوان اهرم گفته می شود.

افزایش نسبت اهرم

بسیاری از تنظیم کننده ها با توجه به افزایش نسبت اهرم وجود دارند ، به این معنی که بانک ها مجبور خواهند شد ذخایر سرمایه بیشتری را حفظ کنند. به منظور افزایش ذخایر سرمایه برای دستیابی به نسبت اهرم های بالاتر ، لازم است وام یا فروش دارایی را به صورت نقدی کاهش دهید.

بانک ها نمی توانند به همان میزان وام سودآور با نسبت بالاتر دست یابند. این به طور موثری سودآوری آنها را کاهش می دهد. با این حال ، بانکهایی که نسبت اهرم بالاتری دارند ، قادر به زنده ماندن از بحران های مالی هستند زیرا ذخایر سرمایه بیشتری دارند. دولت ها به طور کلی علاقه مند به افزایش نسبت اهرم هستند ، بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که آنها در آینده وثیقه بانک ها را وثیقه دهند.

نسبت اهرم در هنگام رونق اعتبار و شلوار

سالهای 2000 تا 2007 شاهد رونق مالی بود که باعث شد بانک ها اهرم خود را افزایش دهند. سپس ، با کاهش بافر سرمایه خود ، نسبت اهرم ها شروع به سقوط کردند. در تلاش برای افزایش سودآوری ، آنها وام خود را افزایش دادند. همانطور که آنها این کار را کردند ، به دلیل ضمانت ضمنی دولت که وثیقه بانکها را از بین می برد ، نگرانی بسیار کمی در مورد ورشکستگی وجود داشت.

بانک ها پس از بحران اعتباری در سال 2007 در معرض بدهی های بد قرار گرفتند. بسیاری از بانک ها به دلیل ضرر و زیان کمی از سهام ، غیرقانونی شدند ، این بدان معنی است که آنها به دلیل وام گرفتن درصد بالایی از دارایی های خود ، از پول نقد کوتاه بودند. این همچنین باعث شد که بانک ها نسبت اهرم کم را توسعه دهند. در کوتاه مدت ، وام های آنها را نمی توان فراخواند. همچنین برای بانکها برای افزایش امور مالی در بازارهای پول چالش برانگیز تر شد زیرا همه آنها سعی در جمع آوری پول نقد داشتند.

تنظیم اهرم بانکی

در اینجا ما در مورد نیازهای نسبت اهرم کشورهای مختلف بحث خواهیم کرد. بازل III نیاز به اهرم پایه جهانی 3 ٪ را تعیین کرد ، اما کشورهای دیگری نیز وجود دارند که نیازهای بالاتری برای اهرم دارند.

• در ایالات متحده ، مقررات بانکی فدرال می گوید که یک بانک باید حداقل 4 ٪ از سرمایه درجه 1 را داشته باشد. با این حال ، ایالات متحده در نظر دارد نسبت اهرم را به 5 ٪ افزایش دهد.
• در انگلستان ، صدراعظم علاقه مند به حمایت از آیین نامه جدیدی است که نسبت اهرم های بانکی را تعیین می کند.
• انجمن بانک اروپا همچنین در حال کار بر روی نسبت اهرم های بانکی است.